Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych

Ewa Dziawgo

• Wydawca: CeDeWu
• Rok wydania: 2020
• Oprawa: Miękka
• Format: 16.0x23.0cm
• Ilość stron: 346

Narastająca globalizacja i integracja rynków finansowych stwarzają wiele nowych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Jednakże wrasta również ryzyko rynkowe. Konsekwencją tego faktu jest poszukiwanie nowych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne zastosowanie wpłynie na poprawę wyników finansowych. Opcja egzotyczna jest innowacyjnym instrumentem inżynierii finansowej, który powstaje w wyniku modyfikacji funkcji wypłaty opcji standardowej. Niniejsza monografia jest oryginalnym opracowaniem zawierającym kompleksowe przedstawienie pomiaru wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych. Zawarte w książce wyniki przeprowadzonych badań: • wskazują na znaczne różnice w kształtowaniu się wartości miar wrażliwości opcji egzotycznych i standardowych, • mogą ułatwić podjęcie profesjonalnych decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem. Nowatorski charakter niniejszego opracowania jest niezaprzeczalną zaletą tej książki i wypełnia lukę w literaturze fachowej na temat problematyki miar wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.

[Stamp,9788381022217,8/26/2024 10:05:24 AM]